Apa itu indikator average true range (ATR)?

Average True Range, atau ATR, dibuat oleh J. Welles Wilder, yang menerapkan pengetahuannya tentang sistem mekanis untuk mengembangkan indikator teknikal pasar keuangan. Tahukah Anda bahwa dia adalah seorang pilot yang terampil dan menerbangkan pesawatnya sendiri untuk melakukan perjalanan di antara seminar trading? Itu adalah bakat yang luar biasa.

Mari kita kembali ke ATR, alat berharga bagi trader yang ingin mengelola risiko dan mengoptimalkan strategi trading mereka. Berikut adalah dasar-dasar yang harus Anda ketahui:

Apa itu ATR dalam trading?

ATR adalah indikator analisa teknikal yang diperkenalkan dalam buku berjudul New Concepts in Technical Trading Systems pada tahun 1978. Indikator ini mengukur volatilitas pasar dengan memecah seluruh rentang harga aset untuk periode tertentu. Periode waktu default yang digunakan untuk indikator ATR adalah 14 hari.

Untuk menghitung ATR, Wilder menggunakan rumus berdasarkan true range (TR). TR adalah nilai tertinggi dari tiga berikut:

• Tinggi hari ini dikurangi penutupan kemarin
• Rendah hari ini dikurangi penutupan kemarin
• Tinggi hari ini dikurangi rendah hari ini

ATR = (ATR Sebelumnya * (n – 1) + TR) / n,

di mana n adalah jumlah periode

ATR kemudian dihitung ulang pada setiap periode waktu, yang bisa setiap menit pada grafik satu menit atau setiap hari pada grafik harian. Dengan memplot pembacaan ATR ini pada grafik, Anda dapat mengamati garis kontinu yang menunjukkan bagaimana volatilitas berkembang dari waktu ke waktu.

Dasar dari flat trading: osilator

Anda dapat menyesuaikan indikator ATR agar sesuai dengan gaya dan preferensi trading yang berbeda. Jika Anda ingin melakukan lebih banyak perdagangan, Anda dapat menggunakan periode waktu yang lebih pendek untuk sinyal yang lebih terpercaya. Tetapi jika aktivitas perdagangan Anda lebih jarang dan Anda memerlukan sinyal yang lebih sedikit tetapi berpotensi lebih andal, pertimbangkan untuk menggunakan periode waktu yang lebih lama.

Strategi-strategi efektif ada di kotak masuk email Anda

Berlangganan dan temukan kumpulan pengatahuan trading

Berlangganan

Bagus! Cek email Anda

Kami telah mengirim email untuk mengonfirmasi langganan

Terjadi kesalahan

Muat ulang halaman. Jika tetap sama, coba lagi nanti

Cara menggunakan indikator ATR

Sekarang, mari kita lihat bagaimana ATR dapat membantu Anda dalam trading.

Semakin tinggi nilai ATR, semakin fluktuatif aset tersebut selama periode tersebut, begitu pula sebaliknya. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan untuk masuk atau keluar dari perdagangan. Misalnya, jika nilai ATR tinggi, ini bisa menandakan bahwa aset tersebut mengalami pergerakan harga yang signifikan dan volatilitas yang meningkat. Ini dapat menghadirkan peluang bagi trader untuk memasuki perdagangan dan memanfaatkan fluktuasi harga.

Informasi dari ATR ini bisa sangat membantu untuk menentukan target profit. Jika Anda seorang trader harian yang ingin memasuki perdagangan, Anda dapat berkonsultasi ATR untuk melihat berapa rata-rata pergerakan aset tersebut dalam sesi terakhir. Dan kemudian, Anda akan dapat menetapkan target keuntungan yang didasarkan pada pergerakan harga tipikal aset dan karenanya realistis dan dapat dicapai.

Contoh dalam trading

Katakanlah Anda melihat saham ABC dan menghitung ATR 14 hari sebelumnya menjadi $2. Hari ini, Anda melihat bahwa saham memiliki harga tertinggi $32, harga terendah $29, dan ditutup pada harga $30 kemarin. Dengan menggunakan rumus TR, Anda menemukan bahwa kisaran sebenarnya saat ini adalah $3. Jika ATR untuk 13 hari sebelumnya adalah $2, rentang sebenarnya rata-rata saham adalah $2,07 ($2 x 13) + $3) / 14. Anda dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Jika harga telah bergerak secara signifikan lebih dari rata-rata ATR, ini mungkin merupakan tanda bahwa harga kemungkinan besar akan turun kembali atau tetap berada dalam kisaran yang ditetapkan.

Alternatifnya, katakanlah harga mendekati titik terendah hari ini, dan kisaran harga lebih besar dari biasanya. Ini mungkin merupakan tanda bahwa harga cenderung bergerak naik dan tetap berada dalam kisaran yang ditetapkan.

Pro dan kontra dari ATR

Berikut adalah uraian singkat tentang apa yang baik tentang ATR:

• Alat yang berguna untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan strategi perdagangan
• Serbaguna, dapat digunakan dalam berbagai gaya trading, termasuk day trading, swing trading, dan position trading
• Dapat diterapkan ke berbagai instrumen keuangan, seperti cryptocurrency, komoditas, saham, dan lainnya
• Bekerja dengan baik dengan indikator lain untuk strategi perdagangan yang lebih komprehensif

Sekarang, mari kita lihat di mana kekurangan dari indikatornya:

• Tidak menentukan arah pergerakan harga, yang terkadang memberikan sinyal yang beragam
• Tunduk pada tingkat subjektivitas (seperti semua indikator)
• Seharusnya tidak digunakan dalam isolasi

Cara menggabungkan ATR dengan indikator lainnya

5 indikator momentum terbaik untuk diperdagangkan

Karena ATR hanya mengukur volatilitas, Anda harus menggabungkannya dengan indikator lain untuk mengidentifikasi peluang trading yang berkualitas. Berikut adalah beberapa saran:

• ATR + MA: Misalnya, menambahkan SMA dapat memberikan garis sinyal untuk ATR. Ketika ATR naik dan harga menembus di atas MA, ini menegaskan tren naik, dan trader dapat mempertimbangkan untuk melakukan order beli. Atau sebaliknya, ketika harga melintas di bawah SMA dan ATR naik, ini menegaskan tren turun, dan trader dapat mempertimbangkan untuk menempatkan pesanan jual.
• ATR + Parabolic SAR: Selama tren kuat, trader dapat menggunakan Parabolic SAR untuk mengkonfirmasi arah tren saat menggunakan ATR untuk menempatkan order stop-loss guna membatasi paparan risiko mereka.
• ATR + Stochastic: ATR membantu memenuhi syarat tingkat volatilitas, dan Stochastics membantu mengidentifikasi sinyal beli/jual dengan zona overbought dan oversold. Dengan kombo ini, Anda dapat menentukan kapan harga cenderung berubah arah (jika Stochastic meninggalkan area overbought/oversold dan ATR meningkat).

Kesimpulan

Jika Anda seorang trader yang mencari alat serbaguna untuk membantu Anda menavigasi naik turunnya pasar,  indikator average true range dapat menjadi tambahan yang berharga untuk perangkat Anda.

Apa yang membuat ATR begitu populer di kalangan trader? Sederhana: kemampuan indikator untuk mengukur volatilitas pasar, yang berguna untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan strategi trading. Dan, karena ATR dapat digabungkan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal, kemungkinan penggunaannya sangat luas. Tidak heran mengapa ATR telah menjadi alat bantu bagi para trader di seluruh dunia.

Sumber:

What Is the Average True Range (ATR) in Trading? The Balance

Average True Range (ATR) Formula, What It Means, and How to Use It, Investopedia