3 Indikator Volatilitas Teratas yang Harus Diketahui Setiap Trader

Memantau volatilitas pasar sangat penting untuk memaksimalkan profit dan mengurangi risiko sebagai investor. Anda bisa membuat keputusan trading yang lebih tepat dengan melacak indikator yang mencerminkan volatilitas di pasar saham. Baik Anda trader jangka pendek atau investor jangka panjang, memahami metrik volatilitas ini membantu menentukan titik masuk dan keluar yang optimal. 

Artikel ini akan membahas tiga indikator volatilitas utama – Indeks Volatilitas CBOE (VIX), Average True Range (ATR), dan Bollinger Bands – yang harus diikuti oleh setiap trader. Dengan mempelajari cara kerja dan cara menafsirkan indikator-indikator volatilitas ini, Anda akan mendapatkan wawasan berharga tentang kesehatan dan stabilitas pasar secara keseluruhan. Volatilitas pasar adalah kenyataan yang tak terhindarkan, tetapi dengan perangkat yang tepat, Anda dapat menavigasi perairan yang tidak menentu dan mencapai tujuan investasi Anda.

Memahami Volatilitas Pasar dan Indikator Volatilitas

Untuk trading di pasar saham, Anda harus memahami volatilitas dan bagaimana volatilitas memengaruhi investasi Anda. Volatilitas mengacu pada jumlah ketidakpastian atau risiko yang terlibat dengan ukuran perubahan nilai saham.

3 Indikator Volatilitas Teratas

Indikator volatilitas adalah alat yang digunakan trader untuk mengukur volatilitas pasar dan membuat keputusan trading yang lebih baik. Ada beberapa indikator yang harus diketahui oleh setiap trader:

• VIX: Indeks Volatilitas, atau VIX, adalah ukuran populer dari ekspektasi volatilitas pasar saham selama 30 hari ke depan. VIX yang tinggi berarti investor mengharapkan banyak volatilitas, sementara VIX yang rendah berarti stabilitas relatif diharapkan.
• Bollinger Bands: Bollinger Bands mengukur volatilitas dengan memplotkan tiga band di sekitar rata-rata pergerakan saham. Ketika band melebar, berarti volatilitas tinggi. Ketika band menyempit, itu menandakan volatilitas yang lebih rendah. Trader dapat menggunakan band ini untuk menentukan titik masuk dan keluar yang baik.
• Average True Range (ATR): Indikator ATR mengukur volatilitas saham selama periode waktu tertentu. Indikator ini menghitung jarak rata-rata antara harga tertinggi dan terendah saham. ATR yang lebih tinggi berarti saham tersebut lebih tidak stabil. Trader menggunakan ATR untuk menetapkan stop loss dan menentukan ukuran posisi yang optimal.

Indikator teknis terbaik untuk perdagangan opsi

Memantau indikator-indikator ini membantu trader mengukur volatilitas dan sentimen pasar. Dengan memahami volatilitas, Anda dapat membuat keputusan trading yang lebih cerdas, menetapkan level risiko yang tepat, menemukan titik masuk dan keluar terbaik, dan pada akhirnya menjadi trader yang lebih efektif. Tetap mengikuti volatilitas adalah kunci untuk menavigasi pasar saham.

Effective strategies in your mailbox

Subscribe and discover a fund of trading knowledge

Subscribe

Great! Please check your email

We’ve sent you an email to confirm your subscription

Something went wrong

Try reloading the page. If that doesn’t help, please try again later

VIX – Ukuran Volatilitas yang Paling Banyak Digunakan

VIX adalah Indeks Volatilitas CBOE, yang mengukur volatilitas yang diharapkan dalam opsi indeks S&P 500 selama 30 hari ke depan. Indeks ini biasanya disebut “pengukur ketakutan” pasar saham karena angka yang lebih tinggi mengindikasikan kondisi pasar yang lebih tidak stabil dan berisiko.

Cara VIX Bekerja

VIX menggunakan kuotasi penawaran/permintaan opsi S&P 500 waktu nyata untuk menghitung volatilitas yang diharapkan selama 30 hari ke depan. VIX mengukur ekspektasi pasar akan volatilitas di masa depan dengan rata-rata harga tertimbang dari put dan call S&P 500 di atas kisaran harga kesepakatan. VIX meningkat ketika ada permintaan yang lebih tinggi untuk opsi jual, yang mengindikasikan bahwa investor mengharapkan volatilitas dan risiko yang lebih besar. Sebaliknya, VIX menurun ketika permintaan call meningkat, menandakan ekspektasi pasar yang tidak terlalu bergejolak dan bullish.

Banyak trader jangka pendek menggunakan VIX untuk menentukan titik masuk dan keluar yang baik. Ketika VIX melonjak, ini sering kali mengindikasikan dasar pasar jangka pendek dan peluang beli yang baik. Ketika VIX turun, ini mungkin menandakan puncak pasar dan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Namun, VIX tidak boleh digunakan sendiri – VIX harus dikombinasikan dengan aksi harga dan indikator lain untuk mengonfirmasi sinyal apa pun.

VIX adalah metrik yang berharga untuk mengukur sentimen pasar dan ekspektasi volatilitas. Dengan mengikuti VIX, trader dan investor dapat lebih memahami tingkat risiko pasar dan menemukan peluang trading potensial. Jika digunakan dengan benar, VIX dapat memberikan keunggulan pada analisis Anda dan membantu meningkatkan pengaturan waktu Anda.

Bollinger Bands – Memvisualisasikan Perubahan Volatilitas

Bollinger Bands adalah jenis grafik statistik yang menggambarkan harga dan volatilitas pasar atau sekuritas. Grafik ini terdiri dari tiga band yang diplot dalam kaitannya dengan harga sekuritas:

• Band tengah adalah rata-rata bergerak sederhana yang berfungsi sebagai dasar untuk band atas dan bawah.
• Band atas diplot sebagai sejumlah deviasi standar di atas rata-rata bergerak.
• Band bawah diplot dengan jumlah deviasi standar yang sama di bawah rata-rata bergerak.

Bagaimana Bollinger Bands Mengukur Volatilitas

Bagaimana cari menggunakan indikator negative volume index (NVI)

Deviasi standar harga sekuritas menentukan lebar antara Bollinger Bands atas dan bawah. Ketika volatilitas meningkat, pita melebar untuk mencakup tingkat pergerakan harga yang lebih tinggi. Saat volatilitas menurun, pita menyempit untuk mencerminkan kisaran fluktuasi harga yang lebih rendah.

Dengan menganalisis Bollinger Bands, Anda dapat menentukan kapan harga sekuritas relatif tinggi atau rendah, dan Anda dapat mengidentifikasi periode volatilitas rendah atau tinggi. Ketika band mengencang, ini sering kali menandakan penurunan volatilitas dan potensi pergerakan harga yang tajam ke salah satu arah. Ketika pita melebar, ini menunjukkan peningkatan volatilitas dan momentum harga yang lebih kuat.

Banyak trader teknikal menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual sekuritas. Contohnya, saat harga mencapai band bawah, mungkin ini mengindikasikan sekuritas tersebut oversold dan akan berbalik arah. Ketika harga menyentuh pita atas, sekuritas tersebut mungkin overbought dan siap untuk mundur. Melintasi moving average di tengah-tengah dapat menghasilkan sinyal beli atau jual.

Singkatnya, Bollinger Bands adalah alat visual yang berguna untuk mengevaluasi volatilitas sekuritas dan potensi peluang trading. Menganalisis lebar pita, dalam kaitannya dengan harga dan rata-rata bergerak dapat memberikan wawasan tentang puncak dan palung dalam volatilitas dan pembalikan tren di pasar. Bagi para trader aktif, Bollinger Bands adalah indikator penting untuk menentukan titik masuk dan keluar yang optimal.

Average True Range (ATR) – Menangkap Volatilitas di Seluruh Periode Waktu

Average True Range (ATR) adalah indikator teknikal yang mengukur volatilitas pasar dengan menguraikan seluruh rentang harga aset untuk periode tersebut. Metrik ini dihitung dengan rata-rata kisaran sebenarnya, yang merupakan maksimum dari harga tertinggi dikurangi harga terendah, nilai absolut dari harga tertinggi dikurangi harga penutupan sebelumnya, dan nilai absolut dari harga terendah dikurangi harga penutupan sebelumnya. ATR biasanya diukur dalam periode 14 hari dan dinyatakan sebagai persentase dari harga saham saat ini.

Cara menguasai pergerakan rata-rata dalam trading waktu tetap

Jika persentase ATR meningkat, berarti harga saham berfluktuasi lebih lebar antara harga tertinggi dan terendah. Hal ini mengindikasikan saham tersebut menjadi lebih tidak stabil. Sebaliknya, jika persentase ATR menurun, tandanya harga saham bergerak dalam kisaran yang lebih sempit, yang mengindikasikan volatilitas yang lebih rendah. Sebagai trader, persentase ATR yang meningkat memberi lebih banyak peluang untuk memanfaatkan perubahan harga yang lebih besar, sedangkan persentase ATR yang menurun lebih cocok untuk trading yang kurang aktif.

Indikator ATR dapat diterapkan pada sekuritas atau indeks yang diperdagangkan secara aktif, seperti saham, obligasi, komoditas, dan mata uang. Ketika ATR naik, ini menunjukkan bahwa pasar menjadi tidak stabil. Hal ini sering terjadi selama periode ketidakpastian ekonomi atau di sekitar peristiwa berita yang signifikan. Selama kondisi pasar yang stabil, ATR biasanya akan berada pada level yang lebih rendah.

ATR dapat digunakan pada semua kerangka waktu, dari grafik 1 menit hingga bulanan. Pada jangka waktu yang lebih pendek seperti grafik 1 menit atau 5 menit, ATR akan lebih sensitif terhadap perubahan harga yang kecil. Pada jangka waktu yang lebih panjang seperti grafik harian atau mingguan, ATR akan mencerminkan volatilitas pasar yang lebih luas. Menggunakan ATR pada beberapa kerangka waktu dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang fluktuasi pasar jangka pendek dan jangka panjang.

Singkatnya, Average True Range adalah indikator serbaguna yang dapat mengukur volatilitas di semua pasar dan periode waktu. Memantau level ATR membantu trader menentukan waktu terbaik untuk trading berdasarkan kondisi volatilitas dan dapat menghasilkan trade dengan probabilitas lebih tinggi. Mengetahui cara menafsirkan indikator ATR adalah keterampilan penting bagi setiap trader aktif.

Menggunakan Indikator Volatilitas dalam Strategi Trading Anda

Setelah Anda memahami berbagai indikator volatilitas, langkah selanjutnya adalah menentukan cara menerapkannya pada strategi trading Anda. Ada beberapa cara efektif untuk memanfaatkan indikator volatilitas:

Identifikasi Potensi Pelarian

Ketika volatilitas rendah, ini bisa menandakan penembusan yang akan terjadi pada harga saham. Volatilitas rendah berarti fluktuasi harga yang lebih sedikit dan aktivitas perdagangan yang lebih sedikit. Hal ini sering kali mendahului pergerakan harga yang signifikan. Pantau indikator volatilitas pilihan Anda dan perhatikan level-level yang turun, yang mengindikasikan volatilitas yang lebih rendah. Kemudian, cari penembusan dalam aksi harga, karena ini bisa menandakan dimulainya tren naik.

Mengelola Eksposur Risiko

Indikator tren dasar: apa itu MA (moving average) ?

Indikator volatilitas juga berguna untuk mengelola risiko. Volatilitas yang lebih tinggi berarti ayunan harga yang lebih lebar dan lebih banyak ketidakpastian. Saat volatilitas meningkat, kencangkan posisi stop Anda untuk menghindari kerugian besar bila tren berbalik arah. Anda mungkin juga ingin mengurangi ukuran posisi Anda karena peluang kerugian lebih besar. Sebaliknya, volatilitas yang lebih rendah menandakan stabilitas dan risiko yang lebih kecil. Anda bisa memberi lebih banyak ruang untuk stop loss dan berpotensi meningkatkan ukuran posisi.

Mengidentifikasi Perubahan Tren

Pergeseran volatilitas juga dapat menandakan perubahan tren. Contohnya, jika sebuah saham terus naik dengan volatilitas rendah, maka volatilitas tiba-tiba melonjak, yang dapat mengindikasikan tren naik telah berakhir. Harga mungkin telah mencapai puncaknya dan akan berbalik arah. Di sisi lain, penurunan volatilitas selama tren turun dapat menandakan tekanan jual mereda, dan tren naik dapat dimulai.

Singkatnya, indikator volatilitas memberikan informasi berharga mengenai potensi pergerakan harga, tingkat risiko, dan perubahan tren. Bila diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem trading Anda, indikator-indikator ini memberi Anda keunggulan dalam menavigasi pasar finansial. Ingat, tidak ada indikator yang sangat mudah, jadi selalu gunakan manajemen risiko yang tepat dan pertimbangkan indikator volatilitas dalam konteks tren dan kondisi pasar secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pencapaian Anda sebagai investor dapat sangat bergantung pada kemampuan Anda memahami volatilitas pasar. Dengan mengikuti indikator seperti VIX, Bollinger Bands, dan Average True Range, Anda akan mendapatkan wawasan tentang potensi risiko dan imbalan di pasar. Perhatikan metrik ini, tetapkan stop loss yang sesuai, dan sesuaikan posisi Anda. Dengan latihan, Anda akan mengembangkan rasa intuitif tentang suasana pasar dan belajar menavigasi waktu yang bergejolak. Volatilitas tidak dapat dihindari, tetapi dengan perangkat dan temperamen yang tepat, Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda. Tetap waspada, berpikir kritis mengenai setiap trade, dan terus belajar – itulah jalan menuju kesuksesan jangka panjang sebagai investor.