Como utilizar médias móveis na negociação de tempo fixo

Você sabia que as médias móveis chegaram ao mundo dos esportes? Em esportes como beisebol e basquete, os analistas usam médias móveis para avaliar o desempenho do jogador em um período específico. Então, talvez a seleção de jogadores ou as estratégias de jogo do seu time favorito tenham sido moldadas, em parte, pelas percepções dos MAs.

No mundo da negociação de tempo fixo (Fixed Time Trading) , as MAs também são muito favoráveis. Então, se você está construindo um poderoso conjunto de ferramentas analíticas, a incorporação de médias móveis deve estar no topo de sua lista de prioridades.

O que são as médias móveis e como são calculadas?

As médias móveis oferecem informações sobre a direção geral dos movimentos de preços e ajudam a identificar tendências de mercado significativas. Ao calcular o preço médio em um período específico, as MAs efetivamente suavizam as flutuações de curto prazo, fornecendo uma imagem mais clara da tendência subjacente.

O processo de cálculo envolve a soma de uma série de preços dentro do prazo escolhido e a divisão da soma pelo número de períodos. À medida que novos preços se tornam disponíveis, o preço mais antigo é descartado e o preço mais recente é incluído no cálculo, o que efetivamente cria um efeito de movimento. A linha resultante atua como um ponto de referência, destacando a direção geral do movimento dos preços.

Diferentes tipos de médias móveis

Aqui estão alguns exemplos de médias móveis comumente usadas em FTT:

Média Móvel Simples (SMA) fornece uma interpretação direta da média geral.

A Média Móvel Exponencial (EMA) dá mais peso aos dados de preços recentes, tornando-a mais responsiva aos movimentos de preços recentes. Esse tipo reage mais rapidamente às mudanças de preço, o que pode ser vantajoso para estratégias de curto prazo.

A Média Móvel Ponderada (WMA) atribui pesos diferentes a cada ponto de preço dentro do período escolhido. Normalmente, os preços mais recentes recebem pesos maiores e os preços mais antigos têm pesos menores.

Média Móvel de Hull (HMA) é um tipo relativamente novo de média móvel que procura reduzir o atraso e fornecer sinais mais suaves.

O melhor EMA para negociação de tempo fixo é indiscutivelmente o EMA de 12 ou 26 dias, que são populares entre outros tipos de traders de curto prazo. A EMA de 12 dias é conhecida por sua capacidade de resposta aos movimentos recentes de preços, e a EMA de 26 dias oferece uma perspectiva de prazo ligeiramente mais longo, mantendo um nível de capacidade de resposta.

Como configurar médias móveis em plataformas de negociação

Embora as etapas exatas possam variar um pouco dependendo da plataforma que você está usando, aqui está uma diretriz geral que se aplica a muitas plataformas de negociação populares:

1. Abra um gráfico para o ativo selecionado.
2. Localize a biblioteca de indicadores em sua plataforma.
3. Procure o indicador de Médias Móveis e clique para selecionar.
4. Personalize os parâmetros na janela de configurações, como o período de tempo e o tipo de média móvel (por exemplo, SMA ou EMA).
5. Especifique o período de tempo desejado e clique em Aplicar ou OK para adicionar a MA ao seu gráfico. 
6. Personalize a aparência da linha, como uma cor específica ou espessura de linha (opcional).
7. Se você quiser adicionar mais médias móveis ao seu gráfico, repita as etapas acima, selecionando diferentes períodos de tempo ou tipos de médias móveis.

Como identificar a direção da tendência com MAs

Quando o preço permanece consistentemente acima de uma única média móvel, isso sugere uma tendência geral de alta. No entanto, para confirmar ainda mais a tendência de alta, você pode plotar várias médias móveis no gráfico. Ao usar mais de duas médias móveis, você pode obter uma compreensão mais profunda da força da tendência.

Em uma tendência de alta, a média de movimento mais rápido (com um período de tempo mais curto) deve ser posicionada acima da média de movimento mais lento (com um período de tempo mais longo). Esse alinhamento indica que a tendência é robusta, pois a ação recente do preço é consistentemente maior que o preço médio em um período mais longo. Em uma tendência de baixa, a média de movimento mais rápido deve estar abaixo da média de movimento mais lento.

Estratégias de negociação com médias móveis

Cada estratégia oferece uma abordagem única para análise de mercado e pode ser aplicada a diferentes estilos e prazos de negociação:

Estratégia de cruzamento da MA

Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo, é chamada de um movimento de cruz de ouro (golden cross). Os traders geralmente interpretam esse cruzamento como uma confirmação do impulso ascendente e procuram oportunidades para entrar em posições longas ou aumentar as já existentes.

O oposto é quando a MA de curto prazo cruza abaixo de uma MA de mais longa – uma cruz da morte (death cross).

Estratégia de rejeição ou rebote da MA

Um sistema de negociação baseado na rejeição da média móvel se concentra em observar as flutuações no preço de um ativo para estabelecer uma linha de tendência média. Os traders usam isso para capitalizar oportunidades lucrativas negociando as “rejeições” quando o preço das ações se recupera contra a direção média predominante.

Estratégia de rompimento da MA

Aqui estão os sinais de compra usados ​​na estratégia de rompimento da MA:

• O preço deve estar acima de várias médias móveis, indicando força potencial de compra.
• A linha principal do oscilador estocástico deve estar acima da linha de sinal, indicando momentum positivo.
• O Estocástico deve estar abaixo do nível de sobrecompra de 80.
• O preço deve romper acima de um nível de resistência significativo, sinalizando uma potencial continuação ascendente do preço.

Para um sinal de venda, a configuração MA deve ser o oposto, o ADX deve estar acima do nível 20 e o índice direcional negativo (-DI) deve estar acima do índice direcional positivo (+DI).

Ajustando as estratégias de média móvel para FTT

A escolha dos períodos de média móvel depende do período de negociação e do ativo que está sendo negociado. Conforme mencionado, a melhor média móvel para FTT, que é uma abordagem de curto prazo, é qualquer MA que seja rápida o suficiente para capturar esses movimentos.

Dito isso, alguns ativos podem exibir movimentos de curto prazo mais previsíveis, enquanto outros podem exigir intervalos ligeiramente mais longos para filtrar o ruído do mercado e fornecer sinais confiáveis. Em última análise, os traders de FTT devem experimentar diferentes períodos MA e avaliar sua eficácia por meio de backtesting e negociação em tempo real.

Fontes:

What is a moving average and how can it benefit you? Bankrate

The perfect moving averages for day trading, Investopedia