As melhores estratégias de média móvel

Você deve ter lido este artigo que abordou os conceitos básicos do indicador de média móvel. Juntamente com as regras de implementação padrão, como breakout e crossover, existem três outras estratégias de negociação de média móvel eficazes que podem ajudá-lo a prever a direção do preço corretamente.

Para medir a eficácia da estratégia de negociação, aplique o índice Sharpe, que recebeu o nome do prêmio Nobel William F. Sharpe. Esse índice determina quanto retornos extras você pode ganhar para compensar a volatilidade extra de um ativo mais arriscado.

As estratégias de média móvel funcionam?  

A resposta é sim. O indicador de média móvel é usado sozinho e como base para outros indicadores. No entanto, para fazer a média móvel funcionar, você deve definir certos parâmetros.

O que é uma boa média móvel e qual é a melhor configuração para uma média móvel?

Os parâmetros dependem do prazo. Os períodos mais comuns que provaram sua eficácia são 9, 12 e 21 (negociação intradiária e escalpelamento), bem como 50, 100 e 200 (posições de longo prazo).

Abaixo, você encontrará as estratégias de negociação mais eficazes que você pode aplicar à maioria de suas negociações.

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Envelopes

É uma das estratégias simples de média móvel. Envelopes são limites definidos em uma determinada porcentagem acima e abaixo de um MA. A MA pode ser de qualquer tipo, incluindo simples, exponencial e média ponderada.

Estratégias de negociação algorítmicas e sua lógica

Esta estratégia é aplicada principalmente a prazos longos e tendências fortes. Se negociar no gráfico diário, você deve usar envelopes com períodos de 10 a 100 dias. As bandas devem estar a uma distância de 1-10% da MA. Se você planeja aplicar estratégias intradiárias, os envelopes devem ser inferiores a 1%. Por exemplo, no gráfico de 1 minuto, a MA base deve ter um período de 20 minutos e os envelopes serão de 0,05%.

Regras:

1. Entrada. Na tendência de alta, compre quando o preço se recuperar da MA média. Na tendência de baixa, venda quando o preço cair abaixo da MA média.
2. Stop loss. Defina uma ordem de stop loss um pip abaixo de um swing recém-formado para uma posição de compra e um pip acima do swing para uma negociação de venda. 
3. Take profit. Uma ordem take-profit pode ser colocada na banda superior para uma posição longa e na banda inferior para uma posição curta. O número de pips que você arrisca pode ser diferente. Portanto, você deve ajustar o nível de lucro em relação a esse valor – deve ser pelo menos duas vezes maior que o valor que você arrisca. 

A estratégia de envelope deve ser definida de acordo com a volatilidade atual do mercado, o instrumento que você negocia e o prazo em que negocia.

Ribbon 

Esta estratégia é aplicada para a mudança de tendência. Você precisa aplicar entre oito e 15 MAs exponenciais em um gráfico. O uso de um grande número de EMAs permite que os traders determinem a força e a direção da tendência. Uma forte tendência é caracterizada por um ângulo mais acentuado das MAs e uma distância maior entre elas.

Portanto, você pode aplicar essa abordagem de negociação para definir pontos de entrada na reversão de tendência.

1. Entrada. Encontre uma condição de mercado em que as MAs estejam próximas umas das outras. Quanto mais próximos estiverem, mais forte será o sinal. Durante esse período, o preço flutuará dentro de uma faixa estreita. Abra uma negociação longa quando o preço subir acima do limite superior do canal de consolidação. Venda se o preço cair abaixo do limite inferior do canal. 
2. Stop loss. Coloque uma ordem stop-loss logo abaixo da banda inferior (negociação longa) e acima da banda superior (negociação curta). 

Crossover é outra opção para aplicar a abordagem da faixa de opções. Você pode aplicar uma estratégia de cruzamento sempre que houver mais de um MA. Quando uma MA de curto prazo cruza acima da de longo prazo, é um sinal de compra. Abra uma posição de venda quando o MA mais curto quebrar abaixo do mais longo. Aqui, você precisa definir quantos cruzamentos você precisa para confirmar o sinal.

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Como construir um sistema de negociação de média móvel que funcione?

Implemente duas MAs com períodos diferentes dependendo do prazo. Ainda assim, a estratégia é mais eficaz em gráficos horários e diários. Portanto, use configurações de 50 e 100 períodos. A ideia é abrir uma negociação na direção da quebra da média móvel.

Regras:

1. Entrada. O preço deve quebrar acima de ambas as médias móveis na tendência de alta e abaixo de ambas as MAs na tendência de baixa. O preço deve se mover em pelo menos dez pips da MA mais próxima. Insira a posição na direção de uma fuga apenas se o indicador MACD tiver formado pelo menos cinco barras positivas para a posição longa ou pelo menos cinco barras negativas para a negociação curta. Se a condição MACD não for cumprida, você deve aguardar o próximo sinal.
2. Stop loss. Lembre-se que a ordem stop-loss reduzirá possíveis perdas. Ela deve estar cinco barras abaixo (negociação de compra) e cinco barras acima do ponto de entrada (negociação de venda).
3. Take profit. Você deve dividir a saída em duas etapas. Saia da metade da negociação assim que o preço for o dobro da ordem de stop-loss. Ao mesmo tempo, você deve mover o nível de stop-loss para o ponto de entrada (ambas as negociações). Saia da segunda metade quando o preço cair dez pips abaixo da MA de 50 períodos (negociação de compra) e acima de dez pips (negociação de venda).

Não aplique a estratégia se o preço estiver entre MAs.

Conclusão

Existem inúmeras estratégias de negociação baseadas na média móvel. Além disso, o MA também forma vários outros indicadores implementados nas estratégias de negociação. Para encontrar a melhor abordagem de negociação, pratique diferentes parâmetros dependendo das condições do mercado (volatilidade e liquidez), do ativo que você negocia e da duração da sua negociação.