Negociar com a estratégia Turtle

Richard Dennis foi um dos traders mais famosos dos anos 80. Ele acreditava que negociar é uma habilidade que pode ser aprendida e dominada. O seu parceiro William Eckhart pensava o contrário. De acordo com ele, o excelentes resultados de Dennis nas negociações deve-se unicamente ao seu talento. Foi então que ele inventou a estratégia de negociação Turtle.

A experiência Turtle

Em 1983, Dennis decidiu resolver o debate, executando o que agora ficou conhecido como a experiência Turtle. O próprio Denis treinou os participantes na experiência durante duas semanas. Ensinou-lhes como executar uma estratégia de acompanhamento de tendências que agora se tornou conhecida como a estratégia de negociação Turtle. 

Dennis chamou aos seus alunos “turtles” ou “tartarugas” porque estava confiante de que poderia ensiná-los a negociar e ajudá-los a crescer tão eficientemente como os criadores de tartarugas em Singapura.

Não foi difícil para Dennis encontrar participantes para a experiência. As pessoas afluíam para terem a oportunidade de aprender a negociar com um dos mestres. Ninguém conhecia os critérios de selecção, mas 14 “turtles” foram escolhidas a dedo para o primeiro ciclo.

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Qual é a estratégia de negociação Turtle?

A negociação Turtle é baseado na compra de uma ação/contrato durante uma fuga e na venda rápida em caso de retração/queda do preço. Procura rupturas tanto para o lado positivo como para o lado negativo.

Padrão de vela de Marubozu

Denis queria criar uma estratégia mecânica em que os traders não confiassem no “intestino” mas seguissem regras específicas. Os participantes na experiência foram treinados para cumprirem estas regras, e se fossem bem sucedidos, cada um recebia dinheiro real para gerir.

As “turtles” foram ensinadas a aplicar uma estratégia de acompanhamento de tendências na negociação. A sua essência era que “a tendência é sua amiga”. Os negociadores foram encorajados a comprar futuros que se desdobraram para o lado ascendente das gamas de negociação e a vender pequenos desdobramentos para o lado descendente. Por exemplo, isso significava utilizar novos máximos de quatro semanas como um indicador de entrada na negociação prática.

Regras da estratégia de negociação Turtle

Dennis manteve os detalhes das suas regras em segredo durante muitos anos, e vários direitos de autor agora protegem-nos. No The Complete Turtle Trader: The Legend, the Lessons, the Results (2007), o autor Michael Covel fornece alguns conhecimentos sobre algumas das regras:

• Tomar decisões de negociação através da análise de preços em vez de confiar em informações de comentadores na televisão ou de comentadores de jornais.
• Personalize os seus negócios. Mantenha alguma flexibilidade enquanto estabelece os parâmetros dos seus sinais de compra e venda. Tente parâmetros diferentes em muitos mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva.
• Planeie a sua saída juntamente com o seu plano para a sua entrada. Defina o seu stop loss antes de entrar numa posição, para que seja evidente quando irá recolher os seus lucros. Ajuda a diminuir as perdas.
• Calcule a volatilidade de cada uma das suas negociações e use-a para decidir o tamanho da sua posição. Mantenha posições maiores em mercados menos voláteis e reduza a sua exposição aos mercados mais voláteis.
• Não importa quão lucrativa possa parecer uma negociação, nunca arrisque mais de 2% das suas posições numa única negociação.
• Juntamente com rendimentos significativos, também se sente confortável com perdas do mesmo tamanho.

Nota! Turtle é uma conhecida estratégia de negociação de acompanhamento de tendências utilizada pelos traders para tirar partido de uma dinâmica sustentada.

A estratégia de negociação Turtle funcionou?

De acordo com uma antiga “turtles”, Russell Sands, as duas classes de tartarugas treinadas pessoalmente por Dennis ganharam uma quantia significativa nos próximos cinco anos. Dennis fez o seu ponto de vista e provou que qualquer pessoa podia aprender a negociar. De acordo com Sands, o sistema ainda funciona.

Cada trader pode incorporar as regras da estratégia Turtle em suas negociações. A sua essência é comprar rupturas e vender rapidamente com uma queda ou inversão de preços. Sob este sistema, os mesmos princípios são utilizados para fazer operações curtas como todos os mercados experimentam tanto as tendências de subida como as de descida. Qualquer período de tempo pode ser utilizado para um sinal de entrada; no entanto, o sinal de saída deve ser mais curto para maximizar as transações lucrativas.

No entanto, apesar do desempenho da estratégia de negociação Turtle, as suas desvantagens são tão significativas como as vantagens. O sistema depende fortemente de rupturas, a maioria das quais tendem a ser movimentos falsos, resultando em muitas operações perdidas. Por conseguinte, é de esperar que apenas 40%-50% do tempo esteja correto.

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A estratégia de negociação Turtle Soup

A estratégia Turtle veio com o risco de perdas em falsas fugas. Para contrariar isto, Linda Bradford-Raschke apresentou uma versão revista chamada estratégia de negociação Turtle Soup.

Os sinais de compra ditados pela estratégia são:

• O preço atinge um novo mínimo de 20 dias. Quanto mais baixo o preço cai abaixo do mínimo anterior, maior é o risco/retorno previsto para este sinal. 
• O último mínimo de 20 dias de preço deveria ter acontecido pelo menos há quatro dias no gráfico diário.
• Uma entrada deve ser aproximadamente 5-10 cêntimos mais alta do que o último mínimo de 20 dias. É um bom sinal de que o preço se inverteu e não vai baixar a tendência. A entrada no negócio deve ser feita dentro de um dia após o sinal ter sido detectado.
• Deve ser estabelecido um nível de stop-loss enquanto se faz a entrada no negócio. Este nível deve ser apenas um par de cêntimos mais baixo do que o dia de entrada.

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Os sinais de venda a descoberto da estratégia são:

• O preço atinge uma nova alta de 20 dias. Quanto mais alto for o preço acima da última alta, maior será o risco/recompensa previsto para este sinal. 
• A última alta de 20 dias deveria ter acontecido pelo menos há quatro dias.
• Uma entrada de venda a descoberto deve ser 5-10 cêntimos abaixo da última alta dos últimos 20 dias. Isto indica fortemente que o preço se inverteu e não tenderá a subir. Mais uma vez, o sinal de entrada é válido apenas por um dia.
• Um nível de stop-loss deve ser fixado um par de cêntimos acima da máxima do dia de entrada.

Linda Bradford-Raschke partilhou a sua visão de negociação no seu livro, Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. Pode também comprá-lo na loja online e descarregá-lo em PDF para saber mais sobre a estratégia de negociação Turtle Soup.

Geral

Muitos traders utilizam a estratégia Turtle quando negociam Forex ou na plataforma TradingView. Foi criada para demonstrar que mesmo os principiantes podem negociar com formação adequada. A principal lição dessa experiência é que a negociação não deve ser baseada em emoções ou intuição. Uma estratégia bem pensada é necessária para reduzir os riscos de uma previsão errada e, em última análise, lucrar com o comércio.