Como fazer backtest de uma estratégia de trading

A teoria por trás do backtesting é que uma estratégia que teve um bom desempenho no passado provavelmente terá um bom desempenho no futuro. E o contrário – uma estratégia que não funcionou provavelmente não irá funcionar daqui para frente.

Você precisa ter cuidado ao buscar padrões, porque existe um fenômeno chamado “ilusão de agrupamento”. Um dos exemplos mais divertidos disso é um sanduíche de 10 anos que supostamente tinha o rosto da Virgem Maria. Dito isto, o sanduíche foi 

Este artigo irá ensiná-lo a trabalhar com padrões de forma imparcial. Descubra as etapas envolvidas no backtesting, que tipo de dados são obtidos e como usá-los.

Etapa 1. Defina as regras que você irá testar 

Se você acha que pode inventar as coisas à medida que avança, é melhor não se incomodar. Para obter resultados precisos do backtesting, você precisa ter regras estabelecidas, incluindo aquelas relacionadas a:

• Stop-losses (limite de perda)
• Take-profits (realizar lucro)
• Sinais de entrada
• Sinais de saída 

Se você ainda não os tem, passe algum tempo definindo-os. O bom é que não há restrições sobre quais estratégias você pode fazer o backtest, então seja tão conservador ou criativo quanto quiser.

Etapa 2. Selecione um ativo e um prazo 

É melhor fazer o backtest de sua estratégia para o mesmo instrumento e prazo em que você planeja operar com fundos reais. Você pode escolher qualquer ativo; apenas certifique-se de que você tem habilidades o suficiente para um determinado mercado.

A razão pela qual você não pode realmente esperar que as estratégias se traduzam perfeitamente em todos os mercados é que existem fatores específicos de ativos que afetam o desempenho ao operar. Por exemplo, eles podem ser oferta e demanda, volatilidade, sazonalidade e riscos externos, como regulamentação ou notícias políticas. No mínimo, selecione ativos razoavelmente semelhantes.

Etapa 3. Comece a procurar por negociações manualmente ou use o software 

A maioria dos traders de varejo testa suas estratégias manualmente. Dependendo de quão longe você deseja ir, você pode procurar negociações de um ano, um mês ou uma semana no passado. Como você pode imaginar, examinar anos de dados manualmente e negociar com base no que eles veem é demorado e sujeito a erro humano.

Então, você pode tentar testes automatizados. Também não é perfeito, mas é mais objetivo e preciso. O sistema automatizado não será capaz de funcionar sozinho, interpretar resultados ou fazer ajustes sem o seu envolvimento, então também haverá trabalho para você.

Etapa 4. Execute o processo novamente 

Depois de obter os resultados iniciais, você precisa confirmá-los em outro conjunto de dados. Repita o teste pelo menos algumas vezes para diferentes condições de mercado. Esta etapa ajuda a eliminar o viés potencial e o fator de efeito aleatório – não completamente, mas o máximo possível.

Etapa 5. Analise os resultados 

Por fim, analise os dados. Determine o desempenho da trading manualmente ou usando sua ferramenta de teste calculando o risco, retorno, rebaixamento, porcentagem de ganhos e outros parâmetros com os quais você mede suas estratégias.

Como os retornos bruto e líquido se comparam com o capital necessário? A estratégia produziu o resultado esperado? Se não, o que pode ser melhorado?

Leve em consideração o contexto necessário, como o ambiente de mercado no momento e as características únicas da estratégia. Por exemplo, algumas estratégias são projetadas para serem mais arriscadas. Assim, ao final do backtest, você terá diferentes limites do que é considerado satisfatório.

Considerações finais  

O backtesting não é mais reservado para os grandes tubarões dos fundos de hedge. No entanto, embora este artigo tenha descrito etapas claras que qualquer trader pode seguir, existem várias maneiras de abordá-lo. Você não precisa copiar o método de ninguém – basta seguir as regras básicas e desenvolver seu próprio sistema para avaliar a eficácia esperada de uma estratégia de trading.