Martingale İşlem Strateji Nasıl kullanılır? Kapsamlı bir rehber

Martingale sistemi, yüzyıllardır kazanma olasılığını artırmak ve zararı en aza indirmek için kullanılıyor. Bazı şaşırtıcı şeyler için de kullanıldığı olmuştur. Mesela bir araştırmacı olan Marian Breland, 1950’lerde rakunlara yiyecek ödülü kazanmak için farklı komutlar vermek üzerine bir sistem geliştirdi. Bu sistem Martingale stratejisini baz aldı. Deney, büyük bir başarı ile sonuçlandı ve rakunlar yeni görevleri öğrenmek ve yapmak için büyük bir motivasyona sahipti. 

Bu örnek, yöntemin ne kadar çok yönlü ve farklı ihtiyaçlara adapte olabildiğini gösteriyor. Stratejinin ana fikri oldukça basit ancak öğrenilecek çok şey içerir. Finansal piyasalarda pozisyonları yönetmek için Martingale stratejisinin ayrıntılarına bir göz atalım.

Martingale nedir?

Martingale stratejisinin kökenleri 18. yüzyıl Fransa’sına kadar uzanır. Bu zamanlarda genellikle şans oyunlarında kullanılırdı. Strateji, 19. yüzyılda İngiliz kumarhane sahibi John Henry Martindale tarafından popülerleşti ve onun adını aldı. Stratejiyi oluşturan Henry değildi ancak ismi ile strateji yayıldı. 

Bu yöntem, uzak ülkelere de yayıldı ve ticaret dünyasına girdi. Ana fikir aynı kaldı; başarı şansını artırmak ve zararı en aza indirmektir. Bu, her kayıptan sonra işlem büyüklüğünü ikiye katlama ve tüm zararı telafi etmeyi ummakla ilgilidir.

Riske Göre Ayarlanmış Getiri ve Sharpe Oranı Rehberi

Bu strateji, olasılığa dayanır. Aynı yöntemle işlem yapmaya devam ederseniz, tüm önceki kayıplarınızı telafi edecek kadar büyük bir başarılı işleme sahip olacağını varsayar. Finansal piyasaların uzun vadede gerçekten lehinize dönüp dönmediğini hala çok tartışmalı bir konudur. Ancak eleştiriyi bir kenara bırakalım ve Martingale ile işlem yapmanın pratik yönlerine odaklanalım.

Efektif stratejiler posta kutunuzda

Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin

Abone ol

Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin

Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik

Bir şeyler ters gitti

Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin

Martingale stratejisi örneği

Martingale stratejisini daha kolay anlamak için bir işlem örneği inceleyelim. Eşit olasılıkta olumlu ve olumsuz sonuçlanacak bir işlem düşünün. 

Diyelim ki tüccar olumlu sonuçlanacağını umarak sabit işlem büyüklüğü 50 dolar olan bir işlem açıyor. İşlemin sonucu ne yazık ki olumsuz ve zarar uğradı. Ancak tüccar vazgeçmek yerine işlem büyüklüğünü 100 dolara çıkardı ve umutla tekrar denemeye karar verdi. Bu kez de durum değişmedi yine olumsuz bir sonuç aldı. Bu sefer zararı 100 dolar. 

Martingale stratejisini takip eden tüccar işlem büyüklüğü 200 dolara yani ikiye katladı. Bu arttırma ve vazgeçmeme olayı tüccar istediği sonucu elde edene kadar devam edecektir. İlk iki işlemi kaybetmek ancak ardından başarılı olmak (50 dolar kaybetmek, başka 100 dolar kaybetmek ve 200 dolar kazanmak) veya ilk üç işlemi kaybetmek ve dördüncü işlemde başarılı olmak (50 dolar kaybetmek, 100 dolar kaybetmek, 200 dolar kaybetmek ve nihayetinde 400 dolar kazanmak) gibi senaryoları içerebilir. 

Görüldüğü gibi, Martingale stratejisi tüm önceki kayıpları geri kazanmayı vadeder. Ancak, tüccarın her kayıptan sonra işlem büyüklüğünü ikiye katlaması gerektiğinden sınırsız fona sahip olması gerekir.

İşlem örneği: varsayımsal bir senaryo

Şimdi, Martingale stratejisinin para piyasasına nasıl uygulanabileceği üzerine varsayımsal bir senaryo çizelim. Para birimleri genellikle uzun süreli trendler içerir. Martingale stratejisi, tüccarların işlemlerini ikiye katlayarak ortalama giriş fiyatını düşürmelerine izin verdiği için burada kullanışlı olabilir. Çünkü, fiyat önemli ölçüde düşse bile yine de başabaş noktasını yakalayabilir ve bunun için daha küçük bir fiyat hareketi gerekir. 

Diyelim ki EUR/USD paritesinde, 1.2630 fiyatından iki lotluk bir pozisyon açtınız. Başabaş noktasına ulaşabilmek için fiyatın 1.2630’dan 1.2640’a yükselmesini bekliyorsunuz. Ancak, piyasa 1.2610’a düştü. Ancak daha fazla lot ekleyebilirsiniz. 1.2610 fiyatından dört lotla işlem yaparken, başabaş noktasına ulaşabilmek için paritesinin orjinal 1.2640 yerine 1.2625’e yükselmesi yeterlidir. 

Çalışan bir hareketli ortalama işlem sistemi nasıl yaratılır

Pozisyonunuza daha fazla lot eklediğinizde, ortalama giriş fiyatınız düşecektir. Bu hamleyi yaparsanız, piyasanın biraz da olsa sizin aleyhinizde hareket etmesi başabaş noktasına ulaşmanız için yeterli olacaktır. Ancak unutmayın ki piyasa ilerleyen süreçte size lehinize dönebilir. Ancak bu mevcut fonlarınızla daha fazla lot ekleyebilmeniz için yeterince hızlı gerçekleşmeyebilir.

Tüccarlar için en iyi 5 oturma pozisyonu

Birçok tüccar sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde oturduklarını önemsemezler. İşte!

Daha fazlasını oku

Ters Martingale nedir?

Ters Martingale veya Paroli sistemi olarak da bilinen bu strateji, Martingale stratejisinin alternatifidir. Bu stratejide, kar ve zarar sonrasında işlemi ikiye katlamak yerine, her başarı sonrasında işlemi ikiye katlarken, her kayıp sonrasında ise işlem lotu yarıya indirilir.  Burada amaç en yüksek skorlu seriler üzerinde yol alabilmektir; ancak bunların var olup olmadığı konusu oldukça tartışmalıdır. 

Bir ters Martingale işlem örneği inceleyelim. Diyelim ki bir tüccar sabit işlem büyüklüğü olarak 50 dolarla başlıyor ve ilk işlemde başarılı oluyor. İkinci işlemde işlem büyüklüğünü 100 dolara çıkarıyor. Eğer tekrar başarılı olurlarsa, işlem büyüklüğü 200 dolara çıkacak ve böyle devam edecek. Üçüncü başarılı işlemden sonra işlem büyüklüğü 400 dolar olur. 

Martingale işlem stratejisinin dezavantajları

Martingale stratejisi kesin kar getirecek garanti bir yol olmadığını bilmelisiniz. Yüksek riskli bir stratejidir ve çok sayıda dezavantajı vardır: 

• Çok sermaye gerektirir: Martingale stratejisinde işlem büyüklükleri sürekli arttığından büyük miktarda sermaye gerektirir. Tüccarın bakiyesinin yeterli olmadığı durumda hala kaybederken işlemi bırakmak zorunda kalabilir. 
• Yüksek geri çekilme (retracement) riski: Bu yöntemde tüccarlar kayıplarını telafi etmek amacıyla işlem büyüklüklerini sürekli artırmaya çalışırlar. Piyasalar uzun süreli olumsuz koşullar yaşadığı dönemde tüccarlar büyük kayıplara uğrayabilir.
• Psikolojik stres: Martingale stratejisini takip etmek psikolojik strese yol açabilir. Her kayıptan sonra işlem büyüklüğünüzü artırmanın nasıl bir his olduğunu düşünün. Bu sizi tükenmişliğe ve potansiyel olarak maliyetli hatalara sürükleyebilir. 
• Bazı işlem stilleri için uygun değildir: Bu yöntem yüksek oynaklığa sahip piyasalarda ve kısa vadeli fiyat hareketlerinde işe yarayabilir. Ancak daha sabırlı, uzun vadeli bir işlem stilini olanlar için kesinlikle uygun değildir.

Sonuç

Ticarette Martingale stratejisi, pozisyon yönetmek için oldukça ilginç bir yöntemdir. Bu stratejiyi dikkatli kullanmak ve potansiyel dezavantajlarının farkında olmak çok önemli. Her kayıptan sonra işlemi ikiye katlamak, piyasa koşulları öngörülerinizle uyumlu olmazsa, hızla büyük kayıplar yaşamanıza neden olabilir. Yani aslında tüm kayıplarınızı telafi edeceğinizin bir garantisi yok.

Kaynaklar: 

Martingale strategy – overview, how it works, drawbacks, Corporate Finance Institute

Robust analysis of the martingale hypothesis, ScienceDirect