Tüm tüccarlar için 7 işlem formülü

Matematik birçok insanın güçlü noktası olmayabilir. Ancak tüccarların küresel piyasada spekülasyon yapabilmeleri için bilmeleri gereken bazı matematik formüllerü vardır. Bu yazımızda size bazı önemli ticaret formüllerini ve bunların nasıl uygulanacağını gösterececeğiz. Bu formülleri kolayca anlamanız için oldukça bölümlere ayırdık çünkü bu bilgiler işlemleriniz için çok faydalı olacak.

Hadi bazılarını inceleyelim:

1. Pip değeri formülü

Pip değeri (fiyat hareketi puanı) döviz paritelerinin fiyat hareketini ölçmede kullanılan bir değerdir. Piyasalarda gerçekleşen en küçük fiyat hareketini temsil eder. Minimum döviz kuru içindeki majör döviz pariteleri için ondalık basamaktan sonraki dördüncü hanede görülebilir. Yen içeren pariteler, ondalık basamaktan hemen sonraki ikinci basamakta görülen minimum pipleri ile bu kuralın istisnasınıdır.

Her varlığın pip değerini aşağıdaki formül ile hesaplayabilirsiniz:

Pip değeri = 1 pip ÷ döviz kuru x işlem hacmi.

—Türev ve örnek

Döviz kuru 1.2500 ve işlem (lot) büyüklüğü 100.000 olan EUR/USD döviz paritesinde pip değeri:

Bir pip = 0.0001’yken

Pip değeri = 0,0001 ÷ 1,2 x 100.000’den

= 8 EUR’dur.

2. Kaldıraç formülü

Döviz piyasasında işlem kaldıracı sayesinde tüccarlar sermayesinin küçük bir kısmını yatırarak, büyük bir pozisyonun açabilir. Bu durumda komisyoncu, tüccare aradaki parayı ödünç verir. 

Kaldıracı aşağıdaki formül ile hesaplayabilirsiniz:

Kaldıraç = işlem (lot) büyüklüğü ÷ hesap büyüklüğü (işleme ayrılan sermaye)

—Türev ve örnek

100.000 lot büyüklüğünde ve 2.000$ sermayeli bir işlem yapmayı planıyorsanız kaldıracınızın hesabı şu şekilde olacaktır:

Kaldıraç = USD 100,000 / USD 2,000 

= 50   

! Bu durumda, 50:1 kaldıraçla işlem yapmış olursunuz.

3. Pozisyon büyüklüğü formülü

Pozisyon büyüklüğünü hesaplamak her tüccar için hayati önem taşır. Piyasaya giriş yapmadan önce, önceden ayarlanmış bir boyutlandırma modeliyle pozisyon boyutunu hesaplamalısınız.

Pozisyon büyüklüğü formülünün matematiği aşağıdaki gibidir:

Pozisyon büyüklüğü = Anlık sermaye büyüklüğü x her işlem için alınan risk ÷  giriş seviyesi ile dur emri arasındaki fark x pip değeri

—Türev ve örnek

%2 riskle işlem yaptığınızı, sermaye büyüklüğünün 10.000$ olduğunu, giriş ile zararı durdurma arasındaki farkın da 80 pip ve pip değerinin de 10$ olduğunu varsayalım: 

Pozisyon büyüklüğü:

Pozisyon büyüklüğü= $10,000 x 0.02 ÷ 80 x 10 

=  0.25 Lot olur.

Bu durumda, işleme alınan en büyük pozisyon boyutu .25 lot olur.

4. İşlem beklentisi formülü

İşlem beklentisi formülü, bir tüccarın unutmaması gereken bir formüldür. Her bir işlemin ortalama zararı veya kârı; ortalama kayıp, işlem hacmi ve yüzde artışına göre tahmin edilir.

İşlem beklentisi formülü aşağıdaki gibidir: 

İşlem beklentisi = (artış yüzdesi x ortalama ticaret hacmi) – (kayıp yüzdesi x ortalama kayıp boyutu)

—Türev ve örneği:

Ortalama 1.200$’lık bir işlem, %35’lik bir artış yüzdesi ve ortalama 400$’lık bir işlem kaybı ile yapıldığı durumda işlem beklentisi aşağıdaki gibidir:

İşlem beklentisi:

İşlem beklentisi = ( .35 x 1200) – ( .65 x 350)  

=  $192

5. Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown) formülü

İşlemleri kaybetmek de başarı öyküsünün bir parçasıdır. Ancak gelecekteki kayıpların ne miktarda olabileceğini belirlemek için bir stratejinin maksimum düşüşünü belirlemek oldukça önemlidir.

İşte:

Maksimum Düşüş= DD = Net değer Zirvesi – En Düşük Net Değer / Net Değer Zirvesi

—Türev ve örnek:

Başlangıç sermayenizin 10.000$ olduğunu ve sonrasında 15.000$’a ulaştığını düşünelim. Portföyünüzün 17.000$’a çıkmadan önce 8.000$’a düştüğünü düşündüğümüze, maksimum düşüşü şu şekilde hesaplarsınız:

Maksimum düşüş = 15.000 ABD Doları – 8.000 ABD Doları ÷ 15.000 ABD Doları

= %46,6

6. Tamamen zarar riski (Risk of ruin) formülü

Bu formülle bir tüccar, işlemin kesilmesine neden olacak kadar çok para kaybetme olasılığını hesaplar.

Bu formülü aşağıdaki gibi uygulayabilirsiniz: 

Tamamen kayıp riski = [(1 – Edge) / (1 + Edge)] ^ , sermaye birimi

*”Edge” yüzde artış olasılığıdır.

7. Kar faktörü formülü

Kâr faktörü formülü tüccarın bir stratejiden elde edebileceği kârı ölçer.

Bunu hesaplamanın iki yolu vardır: 

1. Kar faktörü [metod 1] = Brüt işlemler / Brüt zarar eden işlemler
2. Kar faktörü [metod 2]= (kar oranı x ortalama artış) ÷ (kayıp oranı x ortalama kayıp)

—Türev ve örnek:

1. 1’den küçük kâr faktörü starejinin kayba yol açacağını gösterir
2. Kâr faktörü 1 ile 1,5 arasında ise stratejiden ılımlı bir kâr anlamına gelir.
3. Kâr faktörü 1,5 ile 2,0 arasında ise stratejinin çok kârlı olduğu anlamına gelir.
4. Kâr faktörü 2’den büyükse aşırı kârlı strateji anlamına gelir.

Son notlar

Farklı ticaret formüllerini öğrenmek, bunları günlük işlemlerinizde ve ticari kararlarınızda nasıl uygulayacağınızı anlamak büyük bir fark yaratır.

Kaynaklar:

—Investopedia terms listing; Investopedia: Financial terms—vocab

—Binomo glossary; blog.binomoidr.com/glossary