Ticaret stratejinize backtest yapmanız için 6 neden

Spor, iş, ticaret hangi alanda olursa olsun gözlerimiz kapalıyken hiçbir şeye başlayamazsınız. Michael Jordan’ın kısa bir süre beyzbol oynadığını biliyor musunuz? Çoğu kişi bunu bilmez. Chicago Bulls’ta üç ardışık NBA şampiyonluğu kazandıktan sonra Jordan 1993 yılında basketbolu bıraktığını açıkladı ve beyzbola yönelmek istedi. Ancak, deneyimsizliği ve pratik eksikliği kısa sürede ortaya çıktı ve sonunda 1995 yılında basketbola geri döndü. 

Yetenekli olsanız da anlık olarak ne yaptığınızı bilmelisiniz. Ticaret bağlamında, stratejilerinizi daha iyi anlamak için backtest yapabilirsiniz. Backtest (geçmişe dönük test) geçmiş piyasa verilerini kullanan bir ticaret stratejisinin simülasyonudur. Bunu yapmanız için  altı ana neden vardır:

Varsayımlarınızı test etmek

Hiç varsayımlara dayalı işlem stratejisi oluşturdunuz mu? Sonrasında bu varsayımların yanlış olduğunu anladınız mı? bu hatayı birçok tüccarın yaptar. Bu tarz hatalar ise size çok şey kaybettirebilir. İşte burada backtest devreye girer. Canlı piyasalarda denemeden önce varsayımları test etmenize ve stratejinin sağlam prensiplere dayandığından emin olmanızı sağlar. 

Backtest’i bilimsel bir deney gibi düşünün. Piyasanın nasıl davranacağı ve stratejinizin nasıl performans göstereceği hakkında bir hipoteziniz var. Hipotezinizi destekleyecek veri ve kanıtları toplamanız gerekiyor. Stratejiyi farklı piyasa koşullarında çalıştırarak, varsayımlarınızdaki hataları belirleyebilecek ve yaklaşımı buna göre değiştirebileceksiniz.

Riski ölçmek

Stratejinizde yer alan potansiyel riskleri bilmeniz ve bunları engellemek için bir plan yapmanız lazım. Dolayısıyla riskleri fark etmek ve yeni içgörüleri göz önünde bulundurarak bir risk yönetimi planı geliştirmelisiniz.

Örneğin, backtest’ler stratejinizin belirli koşullar altında yaşayabileceği maksimum zararı belirlemenize yardımcı olabilir. Bu bilgi ile mantıklı zararı durdur seviyeleri belirleyebilirsiniz. Bu sayede işlem başına ne kadar miktarda sermayeyi riske atacağınızı daha iyi bilirsiniz.

Ayrıca bu şekilde portföyünüzdeki farklı varlıkların bağlantılı olup olmadığını ve bir varlıktaki piyasa şokunun  portföydeki diğer varlıklar için sorunlara neden olup olmayacağını da bilirsiniz. Ancak gerçek hayattaki veriler, her zaman birlikte yukarı ve aşağı hareket ettiklerini ve aslında oldukça benzer olduklarını ortaya çıkarabilir.

Strateji parametrelerini en uygun seviyeye çıkarmak

İşlem stratejisi oluştururken, giriş ve çıkış kuralları, zararı durdur ve kar al seviyeleri ve pozisyon büyüklüğü gibi farklı parametreleri belirlemeniz gerekir. Ancak, bu parametreler için hangi değerleri kullanmanız gerektiğini nasıl belirleyeceksiniz? 

Asla tahmin yürütmeyin. Adeta kek yapar gibi, mükemmel tarifi bulana kadar farklı malzeme kombinasyonları ve pişirme süreleri denemelisiniz. Benzer şekilde işlem tarzınıza en uygun olan kombinasyonu bulmak için farklı parametre farklı değerleri test etmelisiniz. 

Backtest yaparken,  daha büyük bir pozisyon büyüklüğü veya daha sıkı bir zararı durdur kullanmanın kazanç açısından daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Ek olarak, daha küçük bir pozisyon büyüklüğü veya daha geniş bir zararı-durdur belirlemek ise kazanç açısından daha kötüdür. Tabii risk de daha az olacaktır. Risk ve ödül arasındaki doğru dengeyi bulmak için parametreleri güzelce ayarlamalısınız.

Piyasadaki verimsizliklerini belirlemek

Bir şeyi açıklıkla belirtmek lazım: piyasa verimsizliği! Piyasa mevcut tüm bilgileri yansıtmaz veya piyasa katılımcılarının bu bilgilere göre hareket edemediği bilinir.

Ancak bir verimsizlik tespit ettiğinizde bundan yararlanabilirsiniz. Tabii ki bu tespit kolay değildir, özellikle de bunları tespit etmek için tek şansınız canlı işlem saatleri ise.

Bir şirketin hisse senedinin 40$ değerinde olduğunu, ancak doğal afet gibi bazı olaylar nedeniyle hisse senedi fiyatının 20$’a düştüğü bir senaryo düşünelim. Bu bir piyasa verimsizliğidir çünkü hisse senedi asıl fiyatından daha değerlidir, ancak kriz nedeniyle fiyat geçici olarak düşmüştür. Tam tersi bir senaryo da düşünülebilir. Hisse senedi fiyatı bir piyasa verimsizliği olan “balon” nedeniyle çok yükselebilir. Piyasa balonunu belirlemek için backtest yaptığınızda bu durumdan yararlanabilirsiniz..

Duygusal yargılardan kaçınmak

Haber başlıklarına güvenerek ticari kararlar aldığınızda korku ve açgözlülük gibi kötü duyguların etkisinde kalabilirsiniz veya etkili  insanlarla tanışabilir ve belirli bir strateji veya yaklaşımı savunanlara körü körüne inanabilirsiniz. Sadece onların sözüne güvenmek kolaydır, bu yüzden cazip olabilir. Ancak bu yöntemlerin verimliliğini ölçmelisiniz. 

Bazı tüccarlar bir türdeki hisseleri satın alma veya zarar eden işlemleri uzun süre tutma gibi bir pratiğe  sahip olabilir. En deneyimli tüccarlar bile, yüksek büyüme teknoloji hisseleri satın alma veya favori şirketlerinde tutma gibi  duygulara yenik düşebilirler. Böyle bir eğiliminiz varsa backtest bunu ortaya çıkarır, düzeltmenize yardımcı olur.

Güven tazelemek

Stratejinizin gerçekten etkili olduğunu veya şaneseri mi kazandığınızı bilmek zor olabilir. Bu belirsizlik ve tereddüt doğurur ve size  duygusal olarak yük yapar. Bu duygusal yük, fırsatları kaçırmanıza veya kötü performans sergilemenize neden olabilir. Neyin ne olduğunu %100 bilemezsiniz ancak en azından bazı şeyleri kafanızda belirlediğinizde kendinize güven kazanabilirsiniz. 

Örneğin, bir stratejiye backtest yapıyorsunuz. Stratejinin boğa piyasası ve ayı piyasası dönemlerinde de iyi performans gösterdiğini anlarsınız. Bu piyasa oynakken veya diğer tüccarlar panik haldeyken bile stratejinize bağlı kalma konusunda size güven verecektir. 

İşlem stratejisine nasıl backtest yapılır?

Birçok ticaret platformunda backtest hizmeti vardır. Verileri toplayıp testi kendiniz yapmanız gerekmez. Örneğin, TradingView’de bir işlem stratejisini nasıl backtest yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

1. İlk olarak TradingView’i açın ve işlem yapacağınız varlığı seçin.
2. Ardından, üst araç çubuğundaki “Strateji Testi (Strategy Tester)”a tıklayın veya klavyenizde Ctrl + Enter tuşlarına basın.
3. Burada işlem stratejinizi seçebilir ve zaman aralığı, işlem koşulları, zararı durdur ve kar alma seviyeleri gibi parametreleri ayarlayabilirsiniz.
4. Stratejinizi oluşturduktan sonra, Strateji Test Aracı ile stratejinizin gerçek piyasa koşullarında nasıl performans göstereceğini görebilirsiniz. 
5. Denemelik yaptığınız işlemlerin sonuçlarından yola çıkarak yöntemlerinizde ayar yapabilirsiniz.

Yani işlem stratejinizin geçmişe dönük test etmenin kritik bir adımdır. Bu aşamayı yapmazsanız daha çok hata yapar ve kârınızı kaybedersiniz. Dolayısı ile işlem konusunda ciddiyseniz test etmeye zaman ayırdığınızdan ve yeteri kadar hazırlandığınızdan emin olun.

Kaynaklar: 

Strategic risk: A cornerstone of risk transformation, Deloitte

Behavioral finance: how are traders’ financial decisions and performance impacted by behavioral biases under uncertainty? Hal Open Science

3 ways to improve your trading confidence, BabyPips